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<用python打造小資族選股策略> Hahow課程心得分享


終身學習的重要性想必各位都已經知道了,尤其真的感謝生在這個時代,資料唾手可得,只要有心學習不怕沒資源。然而也因為資源太多,免費的劣質資源充斥,究竟哪裡才有優質的資源呢?

在<通往財富自由之路>這本書裡,李笑來要我們好好思考:過去你有多少該花錢的地方卻沒有花錢?我寫下的反省是為了省錢將時間花在免費資源上,但有了問題卻沒有辦法得到解答,且沒有作業提供練習供老師批改反饋,所以我進步效果並不大。同時,我認同李笑來所說的另一個觀念:「注意力>時間>金錢」,付費就是撿便宜。我後來也發現付費在某些時候確實有其必要,因為付費課程畢竟經過市場機制的篩選,只有優質資源才能留下。

並不是說免費資源沒有優質的,但必須花大量的時間找尋,而且多為零散片段的知識,所以我開始轉向購買付費課程,今天想和大家推薦一個線上學習平台的網站:Hahow。

------------------------以下正文-------------------------

市面上那麼多需要付月費的選股軟體,你有沒有想過可以用最簡便的方法打造一個專屬於自己的選股策略呢?

買課動機

當初會想買這堂課程是發現很多訂閱專欄的財經作家都有AI大數據選股、法人籌碼量化選股,透過程式篩選股票讓投資人去做功課,我想程式選股肯定可以幫助我節省決策的時間,且程式語言又是時代大勢,python又是最容易上手的程式語言,不妨嘗試看看。

 課程內容

老師一開始會先教python的基本資料型態,對於沒有興趣的人來說不會也沒差,因為這並不影響後續打造自己的選股策略。至於學完後對python有興趣的人呢,老師也推薦很多免費資源的影片在公告欄,可依照自己的需求選擇要不要精進。同時,老師也會介紹股票的基本概念,對於沒有投資概念的人來說也不用擔心喔,程式跟投資可以一併學習!

課程我很喜歡的部分是老師都給了你財報(老師在課堂上只有提供上市公司,但在論壇有同學提供上櫃公司的)的資料,每天也會即時更新價格,就不需要煩惱爬蟲很難爬了,而且不想打code也沒關係(我就是XD),每個單元都會有現成的範例可供學習。以<打造優等生策略>這個單元為例,老師會提供幾個基本面的財務條件(譬如本益比、淨利、營業利益率)讓你去跑報酬好不好,若報酬不滿意的話自己再做修改,不斷嘗試,由自己找到一個的好策略才有成就感。

如果自己想加入另外的財務指標也不用煩惱寫不出來,可以到專屬的問題討論區問老師,老師算是hahow回問題回很勤的老師,不像有些老師問問題都不回,之前遇到windows系統跟anaconda打架的問題,老師還用teamviewer遠端連線幫我解決,真的推推XDD

這課程其他寶貴的部分是論壇,這論壇不僅可以提問,還有人會分享策略的程式碼,比方說之前楚狂人有推出一檔名叫鳴槍爆量起漲股的程式軟體,一個月竟然要付六百多元,但其實程式碼不難寫,三兩下就寫完了,可以一直用,不用花錢,真的很開心~~

整個課程我最喜歡的部分在回測績效報酬,在回測績效報酬時,python會給出以下四項資料:

1.每次最大、最少換手報酬

我總共設定了三個條件,只要有符合條件的股票就買入,時間設定是從今年的1/1~6/1,每30天進行一次換股操作,每次操作的報酬率如上。

總報酬率為20%左右

2.每次最大回撤率

這個dropdown的計算公式是(報酬率/報酬歷史最高點-1)*100,也就是從你投資曾經到過的價格最高點開始,你的組合最多一共跌了多少。

3.顯示股票買賣日期與報酬

可以看到在這些是這五個月以來程式挑出的股票,買進與賣出日期、買進與賣出價位都有,也顯示了各檔股票的報酬率。

4.股票檔數

 

 

為什麼選擇付費課程

身邊的人看我在上這堂課,就有問我說為什麼不看免費的網路影片,要去購買付費課程?

首先,我上這堂課有著強烈的功利性目的,就是要靠程式打造屬於自己的策略,能夠不花錢就不花錢,雖然前期上課有點辛苦,但打造以後就一勞永逸,不用每個月花幾百塊買那個選股軟體。然而市面上很多python課程並不會討論到如何用python打造選股軟體(也或許是我沒看到)。除此之外,我很重視老師的回覆速度,我花錢就是希望老師可以幫我解決學習過程上的問題,我知道免費的教學影片,老師並沒有回覆學生問題的義務。

 

思考—程式選股的好處與壞處

#好處

開發一個策略,也就是說找到投資聖杯的過程必然是這樣的:

1.提出假設

你會先有一個交易的想法:這個指標似乎很好用,不曉得拿到股市報酬好不好?

2.驗證假設

驗證你提出的假設對不對,要回顧足夠長的歷史,以及覆蓋足夠多的樣本。

3.參數優化

在驗證的過程中,你會發現這個方法報酬不太好,那就去思考是哪裡出問題:是參數設得太寬鬆?還是這個指標本身就不夠好?如果這個方法績效波動度太大,大好大壞,又是哪裡錯了?

4.實盤交易

參數優化得到的報酬好像不錯,就可以實際進場看看是否好用。在實際進場前可以使用模擬交易,譬如說cmoney提供的股市大富翁,每天都會顯示損益,可以透過模擬交易試著體會股市波動。當然,模擬交易的損失肯定不會這麼痛,其實進入股市你會發現最難克服是人性的弱點,能夠克服就成功一半,但沒關係,我們還是可以利用模擬股市測試策略的績效如何。

>每當完成一筆交易,我都會進行復盤,寫下賠錢的原因是什麼?是哪裡不夠好嗎?若是賺錢,也會去思考能否再更好?

但這樣寫我其實不大確定我這樣的思考,用在市場上能否取得良好的報酬?用程式回測績效,可以用量化的方式判斷你過去一段時間內的決策品質。

 #壞處

1.面向歷史,而非未來

這是程式交易最大的弊病,他只能分析過去歷史的數據,而非未來。

然而我們都知道股價是反應未來,而且未來隨時有新消息影響股價(比如郭大分析師發報告、川普發布關稅消息都會影響股價的漲跌),如果說程式所依賴的歷史數據,也就是過去的趨勢,如果這個趨勢存在的條件發生變化,過去的策略就沒有用處了。

金融市場歸根到底是人的市場,人性中間的貪婪、恐懼、慾望都會隨著市場情況的變化而變化,而且市場上其實很少有一成不變的規律,再厲害的模型也很難應對突如其來的變化。

為了應對潛在的風險,面對程式我會抱持著一個態度:「我不會在懷疑中失去一切,卻會在確信之中失去全部。」再怎麼相信程式、再怎麼看好也不all in,因為一旦市場走向與你預期的相反,肯定傷痕累累。還有我也不會全部相信程式給出的標的,譬如說我這次用技術面的指標去跑績效,我也會搭配基本面與籌碼面去看,確定要買進時,也會依照我設定停損與停利點。

 2.時間點不同,報酬率差很大

(1)2019年1月1日至2019年6月1日

(2)2019年1月15日至2019年6月15日 

可以看出就算相同條件,不同時間點績效還是差很多呀。不曉得這其中出了什麼問題,我後續會去思考有沒有什麼能夠優化的地方。

 

結語

在使用一項工具時,我們需要知道它的優點,更需要知道它的侷限所在。

程式篩選的好處在於節省時間,但壞處是它並非保證賺錢,仍有虧損的風險,然而只要能夠大賺小賠,就可以達到資產增值的目的。

 

p.s.如果對課程有興趣,可以私訊我拿300元的折扣碼喔😁

 

最近開始經營IG帳號,我會在上面陸續分享我的學習筆記,例如投資書籍心得,或是各種專欄的筆記,像是如何將選擇權思維運用在生活中?索羅斯的投資哲學是什麼?如果有興趣的話歡迎追蹤哦😊

https://www.instagram.com/dori_opportunist/?hl=zh-tw

 

 


本文章發表於:理財

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2019-06-03 #1

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2019-06-05 #2

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匿名

2019-06-07 #3

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